Trading Avec Mobile Moyenne De Rsi

Moyenne mobile du logiciel de négociation du RSI L'indicateur de l'indice de force relative (RSI) et les moyennes mobiles (ou RSI) sont les moyennes mobiles (MA) de l'indicateur RSI. La MA rapide de RSI et la MA lente de RSI sont construites en calculant différentes n-périodes mobiles des moyennes de RSI. Il existe plusieurs méthodes différentes dans lesquelles l'indicateur MArsquos of RSI peut être utilisé pour générer des signaux commerciaux. Voici quelques-unes des techniques les plus courantes: Crossovers: 1) RSI / Fast MA ou Slow MA Crossover: Un signal d'achat se produit lorsque le RSI traverse au-dessus du Fast MA ou Slow MA et un signal de vente se produit lorsque RSI passe au-dessous du Fast MA ou MA lente. 2) Crossover RSI / 50: Lorsque le RSI dépasse 50, un signal d'achat est donné. En variante, lorsque le RSI passe au-dessous de 50, un signal de vente est donné. 3) Fast MA / Slow MA Crossover: Un signal d'achat se produit lorsque le Fast MA croise au-dessus de la MA lente et un signal de vente se produit lorsque Fast MA passe au-dessous de la MA lente. Divergence: La recherche de divergences entre les indicateurs de l'indicateur RSI et le prix peut s'avérer très efficace pour identifier les points de retournement potentiels dans le mouvement des prix. Divergence haussière classique: Baisses plus faibles dans le RSI ou les MArsquos du RSI Trade short sur la Divergence baissière classique: Des hausses plus élevées dans le prix et des hausses plus bas dans le RSI ou les MArsquos du RSI. Conditions de survie / surdévolution: Tout comme le RSI original (et d'autres oscillateurs), l'indicateur MArsquos de RSI peut être utilisé pour identifier les conditions de sur-achat et de survente potentielles dans les mouvements de prix. Une condition de surcompte est généralement décrite comme étant le RSI ou le MArsquos de RSI étant supérieur ou égal au niveau 70 alors qu'une condition de survente est généralement décrite comme étant le RSI ou MArsquos de RSI étant inférieur ou égal au niveau 30. Les métiers peuvent être générés lorsque l'une des MArsquo des sorties RSI (RSI, Fast MA ou Slow MA) franchit ces niveaux. Lorsque le RSI, Fast MA ou Slow MA dépasse les 30, un signal d'achat est donné. Alternativement, lorsque le RSI, MA rapide ou MA lente passe au-dessous de 70 un signal de vente est donné. Les documents présentés sur ce site Web sont uniquement à titre d'information et ne sont pas destinés à être des conseils en matière d'investissement ou de négociation. Les documents de lecture suggérés sont créés par des tiers et ne reflètent pas nécessairement les opinions ou les représentations de Capital Market Services LLC. Veuillez consulter notre page de divulgation des risques pour obtenir de plus amples renseignements. Risque Disclaimer: Forex trading en ligne comporte un haut degré de risque pour votre capital et il est possible de perdre tout votre investissement. Ne spéculez qu'avec de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Forex trading peut ne pas convenir à tous les investisseurs, donc assurez-vous de bien comprendre les risques impliqués et de demander des conseils indépendants si nécessaire. Moving Average Crossover System avec RSI Filter Systèmes simples ont les meilleures chances de réussir en ne devenant pas excessivement courbe-fit. Toutefois, l'ajout d'un filtre simple à un système robuste peut être un excellent moyen d'améliorer sa rentabilité, à condition d'analyser également comment il peut modifier les risques ou les biais incorporés dans le système. Le système Crossover de moyenne mobile avec RSI Filter est un excellent exemple de cela. A propos du système Ce système utilise le SMA de 30 unités pour la moyenne rapide et le SMA de 100 unités pour la moyenne lente. Parce que sa moyenne mobile rapide est un peu plus lente que le SPY 10/100 Longues seulement Moyenne mobile Moyenne Crossover. Il devrait produire moins de signaux commerciaux totaux. Il sera intéressant de voir si cela conduit à un taux de victoire plus élevé. Le système utilise également l'indicateur RSI comme filtre. Cela est conçu pour garder le système hors des métiers dans les marchés qui ne sont pas tendance, ce qui devrait également conduire à un taux de victoire plus élevé. Le système entre dans une position longue lorsque l'unité 30 SMA croise au-dessus de l'unité 100 SMA si le RSI est supérieur à 50. Il entre dans une position courte lorsque l'unité SMA 30 traverse en dessous de l'unité SMA 100 si le RSI est inférieur à 50. Le système sort Une position longue si l'unité 30 SMA croise en dessous de l'unité 100 SMA, ou si le RSI tombe en dessous de 30. Il sort une position courte si l'unité 30 SMA croise au-dessus de l'unité SMA 100 ou si le RSI dépasse 70. Il met également en place un arrêt de fuite qui est basé sur la volatilité du marché et établit un arrêt initial au plus bas récent pour une position longue ou le plus récent haut pour une position courte. Un diagramme FXI quotidien, l'EURFD ETF, montre les règles du système en action 30 unités SMA croix au-dessus de 100 unités SMA RSI gt 50 30 unité SMA croise en dessous de 100 unités SMA RSI lt 50 30 unité SMA croise en dessous de 100 unités SMA, 30 ou Trailing Stop est atteint, ou Arrêt initial est atteint Sortie courte Lorsque: 30 unité SMA croise au-dessus de l'unité 100 SMA, ou RSI s'élève au-dessus de 70, ou Trailing Stop est touché, ou Stop initial est atteint Backtesting Résultats Les résultats backtesting I Trouvé pour ce système ont été de l'Euro vs US Dollar marché de 2004 à 2011 en utilisant une période de temps quotidienne. Pendant ces sept années, le système n'a fait que 14 métiers, de sorte qu'il a définitivement filtré une grande partie de l'action. La question est de savoir si oui ou non il a filtré les bons métiers ou les mauvais. Sur ces 14 métiers, huit étaient gagnants et six étaient perdants. Cela donne au système un taux de 57 victoires, que nous savons peut être échangé avec beaucoup de succès à condition que le taux de profit est également forte. Backtesting rapports pour les systèmes de forex utiliser un stat appelé facteur de profit. Ce nombre est calculé en divisant le bénéfice brut par la perte brute. Cela nous donne le bénéfice moyen que nous pouvons attendre par unité de risque. Les résultats de ce rapport de backtesting ont donné à ce système un profit de 3,61. Cela signifie qu'à long terme, ce système fournira des rendements positifs. Pour un point de comparaison, le Triple Crossover Average Moving Average n'a qu'un facteur de profit de 1,10, donc le système de croisement moyen mobile avec RSI est susceptible d'être trois fois plus rentable. Cela signifie que l'utilisation d'un plus grand nombre pour la moyenne mobile rapide et en ajoutant le filtre RSI doit filtrer certains des métiers moins productifs. Ces chiffres sont encore soutenus par le fait que le bénéfice moyen a été un peu plus du double de la perte moyenne. Cependant, en dépit de ces ratios positifs, le système a subi un abaissement maximal de près de 40. Taille de l'échantillon Le fait que ce système donne si peu de signaux est à la fois sa plus grande force et sa plus grande faiblesse. Placer moins de métiers et de les détenir pour de plus longues périodes de temps permettra de garder les coûts de transaction de devenir un facteur. Toutefois, l'analyse de 14 métiers survenus sur sept ans pourrait conduire à des résultats faussés en raison de la faible taille de l'échantillon. Je suis curieux de savoir comment ce système aurait effectué si elle a été échangée à travers une douzaine de paires de devises différentes au cours de la même période. En outre, comment aurait-il eu lieu si le backtest remontait à 50 ans ou testé le système sur des indices boursiers ou des produits de base. Il existe des statistiques clairement positives pour justifier une exploration plus poussée de ce système, mais il serait insensé de négocier de l'argent réel sur la base des résultats de 14 métiers. Exemple de trading Un exemple de ce système à l'œuvre peut être vu sur le tableau actuel du FXI. Vers le 18 mars de cette année, la SMA de 30 jours a traversé en dessous de la SMA de 100 jours. À ce moment-là, le RSI était également inférieur à 50. Cela aurait déclenché une position courte quelque part juste en dessous de 36. L'arrêt initial aurait probablement été placé au-dessus du récent sommet à 38. À la mi-avril, le prix était tombé à 34 et Nous serions assis sur un bénéfice agréable. Le prix a ensuite rebondi à presque déclencher notre arrêt initial à 38 au début de mai avant de s'écraser presque tout le chemin à 30 à la fin de Juin. Il a depuis rebondit à la gamme 34. À aucun moment au cours de cette action, la SMA de 30 jours n'a franchi la barre des 100 SMA et la RSI est restée en dessous de 70. Aucune de ces mesures n'aurait donc déclenché une sortie. Alors que le prix a été proche de notre arrêt initial, il n'a pas tout à fait y arriver, donc cela aurait gardé dans le commerce ainsi. La seule chose qui aurait pu causer une sortie aurait été l'arrêt de fuite, qui aurait dépendu de combien de volatilité, nous l'avons mis pour permettre. Il est encore trop tôt pour dire si nous voudrions avoir été arrêtés ou non. À propos de l'indicateur RSI L'indicateur RSI a été développé par J. Welles Wilder et a été présenté dans son livre de 1978, New Concepts in Technical Trading Systems. Il s'agit d'un indicateur de momentum qui oscille entre zéro et 100, indiquant la vitesse et le changement de prix. Beaucoup de commerçants de momentum utilisent RSI comme indicateur de sur-achat / survendu. Le RSI est calculé en calculant d'abord RS, qui est le gain moyen des n dernières périodes divisé par la perte moyenne des dernières n périodes. La valeur de n est généralement de 14 jours. RS (Gain moyen) / (Perte moyenne) Une fois RS calculé, l'équation suivante est utilisée pour faire de cette valeur un indicateur oscillant: RSI 100 8211 100 / (1 RS) Cela nous donnera une valeur entre zéro et 100. Tout Une valeur supérieure à 70 est généralement considérée comme une surcompense et toute valeur inférieure à 30 est considérée comme survendue. Cependant, comme ce système est un système de tendance suivant, la surcompense et la survente n'ont pas leurs connotations négatives habituelles. Lors de l'utilisation d'un m. a. Stratégie que vous prenez en considération le taux d'intérêt de la monnaie aussi .. que vous utilisez le dollar comme votre monnaie de base que j'ai échangé des stocks avant, mais jamais de forex, et j'essaie de construire quelque chose avec python, un forex en utilisant un 8gt20 long8lt20 court , Mais je me demande encore si je dois incorporer le taux d'intérêt de chaque devise dans l'analyse pour le pampl. Merci pour votre temps. Jorge Medellin jor109x6fx72x69a64g109x61x69x6cx2ecom PS. Je sais que la jokey est aussi important que le cheval, donc dans ce cas, je suis FOREX FORFAIT comme monnaies par opposition aux contrats à terme ou contrats à terme. Merci pour votre note. Le taux d'intérêt brut lui-même n'est pas le plus important. Nous sommes, après tout, des paires de négociation. La devise forte sera celle avec la plus haute attente pour la hausse des taux d'intérêt. Je ne voudrais pas prêter attention aux taux d'intérêt beaucoup, du moins pas pour le moment. Les commerçants se soucient beaucoup plus de l'assouplissement quantitatif que le taux d'intérêt pour le moment. QE est beaucoup plus important et dangereux. Laisser un commentaire Annuler la réponse.